データ分析 【データ分析】相関行列でポートフォリオの「本当の分散度」を点検する
銘柄数が多くても値動きが似ていれば分散になりません。相関係数の意味、日次リターンで計算する理由、ExcelのCORREL関数とPythonでの相関行列の作り方、ヒートマップの読み方と注意点を解説します。
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REIT 【REIT】分配金利回りを数字で読む｜NAV倍率・LTV・安定性
REITを分配金利回りだけで選ばないために、NAV倍率・LTV・一口当たり分配金の推移・物件タイプを仮の数字で計算しながら確認。すぐ使えるチェックリスト付きです。
投資の考え方 【投資の考え方】「利回り5%」をどう定義する？配当とトータルリターン
「利回り5%」は配当利回りか、トータルリターンか、税引前か税引後か。定義の違いを仮の数字で計算し、米国ETF・REIT・個別株の3本柱それぞれの役割を整理します。
日経平均振り返り 【相場観】半導体の変調から原油・為替の急変へ。難局を乗り切るための視点
久しぶりの記事投稿となります。6月までの力強い半導体相場から一変し、足元は非常に読みづらく難易度の高い相場環境が続いています。直近の動きを振り返ると、韓国総合株価指数（KOSPI）の軟調さに連動するように米フィラデルフィア半導体株指数（SO...
REIT 【REIT】2024年のREITを検証しています。
こんなアプローチで検証をしています、というご報告です。現在、2024年のREITについて検証しています。きっかけは・・・値動きの違和感。コロナショック直後に関しては、セクター単位で相関性の高い値動きをしていたように思う。ホテル系、商業系、オ...
雑記 【銘柄数】売買を逃さない戦略とは！？
動画でもつらつらと述べていますが、部署異動を契機に主業務が恐ろしく忙しくなり売買の解像度がどんどん荒くなっています。さて、そんな状況で8月、9月を過ごしたわけです。この間にTOPIXはボラティリティ高く上下に動きました。含み益が爆発的に伸び...
雑記 【ARM上場】今後のAI銘柄の行く末とは？
ついにARMがNASDAQ上場しました。孫正義さんがARMを買収したときは、本当に良い買い物をするな、と思ったわけですが、じっくり育て上げて、IPO大成功となりました。株価自体は乱高下しておりますが、ソフトバンクが買収したのは2016年で3...
投資詐欺 【投資詐欺】投資エリート交流会を追い出された話
残念なこと極まりないのですが、投資詐欺Lineグループから追い出されてしまいました。ちーん。さてさて、しかしながら最近のやり口はいささか巧妙になっているかもしれません。というのも、3ヶ月ほど前に巻き込まれた投資詐欺関連のLineグループでは...
1週間振り返り 5月4日 直近の株式まとめ
日本市場 まとめ日経平均株価は4日連続で上昇し、2万9157円95銭で取引を終えました。外国為替市場での円安・ドル高進行を受け、輸出関連株に買いが入ったため、年初来高値を更新することとなりました。しかしながら、東京市場が5連休の間にFOMC...
日経平均振り返り 4月14日 株式まとめ
日本市場 まとめ4月14日の東京株式市場において、日経平均株価は6日連続で上昇し、1ヶ月ぶりの高値を更新しました。この上昇は、ファストリが業績予想の上方修正を発表したことにより、米国の株式相場の上昇もあり、投資家心理の支えになったためです。...